投资组合的var计算 
2024-05-18 11:34:00
提问者: 未知
var的字面解释是指“处于风险中的价值(va1ue at r**k)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，var描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”；或者说...向量自回归模型（var）到底厉害在哪里？
2024-05-18 22:25:48
提问者: 未知
set.seed(123)#reset random number generator for reasons of reproducability#generate sample t(c(-.3,.6,-.4,.5),k)...从而产生在许多宏观论文中都可以找到的那些波浪曲线...在使用var进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。a．var没有考虑不同业务部门
2024-05-18 09:17:24
提问者: 未知
参**：b,c,d解析：var在进行风险管理中也存在缺陷，主要有：(1)var没有给出最坏情景下的损失；(2)var的度量结果存在误差；(3)var头寸变化造成风险失真。没有考虑不同...var模型在金融市场中的应用－－怎么把这个题目翻译成英文（在线等）
2024-05-18 22:55:28
提问者: 未知
the application of var model in the financial mark.var 重复测算的意义是什么？
2024-05-18 02:20:18
提问者: 未知
公司目前利用参数法计算所持资产的var值。如果用这种方法计算持有某资产30天的var值，公司要求每天都测，我的问题是，每天都测的意义是什么？每次测算势…var模型的完整步骤是什么？
2024-05-18 06:33:45
提问者: 未知
楼上傅小司的回答就是常用步骤，需要注意的是必须同阶单整才能做协整分析，var主要目的不是回归系数，是为了方差分解和脉冲响应分析，这是关键，也是大家想要的。...下列关于var的说法，正确的有( )。 a．均值var度量的是资产价值的相对损失
2024-05-18 18:35:54
提问者: 未知
参**：a,d解析：均值var度量的是资产价值的相对损失，零值var度量的是资产价值的绝对损失。故选ad。var模型一般在什么情况下使用呢？
2024-05-18 20:09:36
提问者: 未知
不知道楼主说的var是哪种？var=variance，就是方差的意思。var，value at r**k，风险价值模型，主要用于金融方面，衡量某证劵组合的风险与市场风险之间的关系。var模型，...var str = ''; 和var timer = ** ;同样是声明变量，这两个等号后的有啥区别
2024-05-18 19:13:06
提问者: 未知
1 变量类型不一样，前一个是字符串类型，后个是**类型2 要是声明变量后，接着对变量的操作是赋值，那么这两个没啥区别3 要是对这两个变量进行运算操作，或者是调用方法操作，那就不一样了，毕竟类型不同4 ** 是被声明为一个空对象没有指定存储地址，''是声明为字符串类型，确定了地址。目前商业银行普遍采用的计算var值的方法有（）。 a.方差-协方差法 b.正态分布法
2024-05-18 15:52:25
提问者: 未知
参**：a,c,e解析：a、c、e三项都正确。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。