风险管理中的var 如何计算的 ？ 
2024-06-05 07:27:53
提问者: 未知
计算步骤为：具体来说，在使用设定的模型估计出garch模型后，在“proc”中点击“forecast”按键即可以弹出预测对话框，为了在工作文件中保存预测值，在对话框的“series ...风险价值var的内容简介
2024-06-05 19:22:41
提问者: 未知
var技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书根据多种模型（参数模型、历史模拟模型），采用大量的金融实例和真实的数据资料，通过量化风险，以朴素的语言重点探讨var技术的实际就用，由浅入深地全面介绍了风险价值（var）的背景、定义、衡量方法等内容，揭示金融灾难发生的根源...使用内部模型法计算市场风险时，为什么 10 天的 var 是日 var 和根号 10 的乘积？如何理解根号持有期的意义？
2024-06-05 14:32:46
提问者: 未知
一般在使用内部模型法计算市场风险的时候一般会需要用到持有期（horizon）这个概念，来进行日var和10天var的计算。请问为什么十天的var是日var乘以根号10，这个根号t（持有期）的概念如何理解？均值-方差模型的分析与理解
2024-06-05 20:32:35
提问者: 未知
该理论依据以下几个假设： 1、投资者在考虑每一次投资选择时，其依据是某一持仓时间内的证券收益的概率分布。2、投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险。3、投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益。4、在一定的风险水平上，投资者期望收益最大；相对应的是在一定的收益水平上，...向量自回归模型（var）到底厉害在哪里？
2024-06-05 21:12:24
提问者: 未知
自从sims（1980）提出了向量自回归模型以来，var模型得到了广泛的应用，可是var把所有变量视为内生变量到底有什么意义？这个模型到底厉害...bigquant—人工智能量化投资** ...如何理解 black-scholes 期权定价模型？
2024-06-05 23:12:21
提问者: 未知
而如果我们要通过无数次的实验来验证股票在任一一个时刻的概率是服从一个分布的话是不可能的，如果照抛硬币那个实验来操作，那就是要不停地重复一个时刻，然后看不同情况下...c#如何将float类型数值保留两位小数？
2024-06-05 11:35:51
提问者: 未知
程序例程如下： double x = 6.50000000000;float y = float.parse(x.tostring());console.writeline(y.tostring("f2"));以上程序将x值赋给y，y保留两位小数。向量自回归模型的var模型的公式
2024-06-05 11:59:27
提问者: 未知
var模型描述在同一样本期间内的n个变量（内生变量）可以作为它们过去值的线性函数。一个var(p)模型可以写成为：其中：c是n×1常数向量，ai是n×n矩阵。et是n×1误差向量，...什么是h分值模型-财务风险衡量
2024-06-05 16:05:59
提问者: 未知
总之，由于网络经济的非线性、突变性和**性等特点，建立新的财务风险预测模型势在必行。该模型应该由监测范围与定性分析、预警指标...你可以去中华会计网校论坛了解一下 ...理解面向对象数据模型
2024-06-05 06:28:04
提问者: 未知
1所谓面向对象数据模型指属性和操作属性的方法封装在称为对象类的结构中的模型。可以通过将一个对象类嵌套或封装在另一个类里来表示类间的关联，新的对象类可以从更一般化的对象类中导出，如：
2以下是描述面向对象数据模型的几个概念。1对象 对象是对一组信息及其操作的描述。现实世界中实体的模型化，和记录的概念相似，但更加复杂。一个对象对应着e-r模型中的一个实体，面向对象类型的基础将一个对象的相关数据和代码...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。