var,即风险价值(value at r**k),是指市场正常波动下,在一定的概率水平下,某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。由于var值可以用来简明地表示市场风险的大小,因此没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过var值对金融风险进行评判。并且var方法可以事前计算风险,它不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小。另外,var方法还可以衡量全部投资组合的整体风险,这也是传统金融风险管理所不能做到的。var方法的这些特点使得它逐渐成了度量金融风险的主流方法,越来越多的金融机构采用var测量市场风险,使用var作为风险限额,特别是监管当局也在使用var确定风险资本金,这使得许多金融机构及其业务部门在投资选择时,往往需要满足var约束。 如果需要可以留下email,发一些有关具体运用的文章给你求采纳 20210311