如何建立证券投资基金的风险预警体系

MiNNieCooLgirL 2024-05-24 17:25:50
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您好,以国际上比较流行的衡量市场风险的风险价值为例,来说明如何对证券投资基金进行风险预警。其过程是通过数据检验确定风险问题的存在性;在众多风险指标中选择了var方法;根据监管职责设置了合理的置信度参数;根据风险监管要求选定计算一种风险价值方法——历史模拟法;如果计算结果能够通过事后检验,则开始监控风险价值var;根据风险防范要求预先设定的临界值水平;一旦风险价值var超过了临界值,系统就发出风险预警。这样,基于风险价值var就构建了一套完整的风险预警体系。 20210311
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