投资组合的var计算 
2024-05-23 11:34:00
提问者: 未知
var的字面解释是指“处于风险中的价值(va1ue at r**k)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，var描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”；或者说...金融风险管理 var的影响因素是什么？
2024-05-23 13:34:26
提问者: 未知
一是持有期间的长短；二是置信区间的大小；三是观察期间。股票软件中var函数的数学定义是什么？
2024-05-23 17:47:56
提问者: 未知
ω*为置信水平α下投资组合的最低期末价值。又设ω=ω0（1+r）② 式中ω0为持有期初资产组合价值，r为设定持有期内（通常一年）资产组合的收益率。ω*=ω0（1+r*）③ r*为...var方法的var的计算系数
2024-05-23 03:48:29
提问者: 未知
var的主要计算方法20世纪九十年代以后，var风险度量方法得到广泛的运用，成为银行、证券公司、投资基金等金融机构、市场监管组织进行投资风险度量和管理的重要工具。巴塞尔协议就以银行的var为基础确定资本的充足性要求。美国许多评估机构，如穆迪、标准普尔，以及金融会计标准委员会、财务会计准则委员会以及证券与交易委员会都宣称支持var。那么，var到底是什么呢？一、var的定义var，即value at...下列关于var的说法，正确的是（）。 a.均值var是以均值作为基准来测度风险 b.
2024-05-23 02:58:15
提问者: 未知
参**：a解析：b均值var度量的是资产价值的相对损失：c零值var是以初始价值为基准测度风险；d零值var度量的是资产价值的绝对损失。无论均值var还是零值var都是在一定...蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么？
2024-05-23 00:34:58
提问者: 未知
var(value at r**k)按字面解释就是“在险价值”，其含义指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一...var str = ''; 和var timer = ** ;同样是声明变量，这两个等号后的有啥区别
2024-05-23 19:13:06
提问者: 未知
1 变量类型不一样，前一个是字符串类型，后个是**类型2 要是声明变量后，接着对变量的操作是赋值，那么这两个没啥区别3 要是对这两个变量进行运算操作，或者是调用方法操作，那就不一样了，毕竟类型不同4 ** 是被声明为一个空对象没有指定存储地址，''是声明为字符串类型，确定了地址。股票指标var值代表什么？
2024-05-23 21:27:26
提问者: 未知
var 指标—虽然该指标基于移动平均线，但它不使用任何标准抄mt4/mt5移动平均线指标。它使用自身的计算公式计算使用噪声滤波器的移动平均线进袭而发出更准确的信号。该指标通过价格曲线在主图表窗口bai显示虚线du。当该虚线颜色发生变化时，会发出趋势更改的信号。该指标可以在趋势变化时发送...股票var有负值吗
2024-05-23 21:15:04
提问者: 未知
var是银行、证券公司、投金等进行风险的重要工具，是指风险资产定持有期和一定置信水平下可能发生的最大期望损失。可见，var值包含了负的意思，但都是正值。。具体可看股票投资的风险价值var分析。。在短期生产的三个阶段中，为什么厂商的理快决策应在第二阶段？
2024-05-23 07:14:24
提问者: 未知
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