excel里波动率的计算公式 
2024-05-13 03:48:34
提问者: 未知
1、首2113先在excel表格中输入增长率的数据，需要根5261据增长率计算4102出波动率。2、然后点击“1653fx”插入函数，选择stdev函数，并在number1中选择单元格区域。3、选中区域后可以在单元格内看到选中后的单元格区域。4、点击回车即可看到已经生成了计算结果，选中数据单元格并点击“数字”...期货波动率怎么计算？
2024-05-13 06:50:54
提问者: 未知
各数据偏离平均数的距离（离均差）的平均数，它是离差平方和平均后的方根。用σ表示。因此，标准差也是一种平均数标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散...什么是市值加权指数?
2024-05-13 13:47:33
提问者: 未知
是a股指数最常一种加权方式，即以样本股市值占指数总市值的比重作为权重。样本股市值越大，在指数中的权重就越大。常见的有上证50、沪深300、中证500等。补充两个概念：等权指数和风格因子加权等权指数等权指数每个样本股所占的权重相同，购买等权指数相当于平均买入了指数中的每个样本股。实操中，指数并不会每天保持样本股权重相同，只会定期调整权重。这样相当于定期的做了“高抛低吸”，同时避免了部分指数权重过于集...为什么股指期货不是稳定股票市场波动的吗？市场为何反而剧烈波动？
2024-05-13 19:43:53
提问者: 未知
机构可以做空股市而在股指大赚股票的月波动率是怎么算的？为何跟我算的数值不一样？
2024-05-13 13:28:27
提问者: 未知
1、从市场上标的股票定时间间隔(如每天、或每月等)上的价格。2、对个时间段，求出该时间段末的股价不该时段初的股价之比的自然对数。3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每年中有 250 个交易日，应乘以根号250)，得到的即为历史波动率。历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产...求教关于隐含波动率和vix指数相关问题？
2024-05-13 22:44:53
提问者: 未知
新手最近在玩美股期权，问几个问题，望不吝赐教。1.在盘中t型报价表上的iv（隐含波动率）是实时的还是固定的呢？看资料说是根据报价反推公式得出的，那应该是实时变化的吧，这个数据是年化数据么？2.vix指数是s&p500期权波动率的话，大盘暴跌的时候，vix会暴涨，可以理解为未来波动率预期会增大，vix变大，但大盘暴涨的时候，vix经常出现暴跌，这里就不理解了，大盘暴涨，波动率预期应该都会加大，vix...什么软件有交易者指数（trin）波动率指数(vix)
2024-05-13 04:00:28
提问者: 未知
收费软件有这些没用的指标期货市场中，市场的平均波动率和品种波动率是怎么计算的？市场效率是怎么算的？
2024-05-13 20:44:24
提问者: 未知
你在做期货波动率吗？我也在做有一种短期的就直接价差再除以各一个基数！**要考虑隔夜的影响！国外有一中是把短期乘以一个西格玛值 西格玛值是有隔夜之间的一个除数 不...什么是虚值期权？虚值期权与实值期权有什么区别？
2024-05-13 04:22:18
提问者: 未知
籍贯：现住址：联系电话：被告：法定代表人：职务：住址：联系电话案由：一般劳动争议纠纷原告不服深宝劳仲庭（案）...一、传统的估值方法(a股)传统的估值方法有两种，绝对的...个股期权对现货市场波动性有什么影响
2024-05-13 13:10:19
提问者: 未知
对于个股期权对标的资产波动性的影响有不同的两种观点。一种观点是期权和期货市场提供了更多投资和避险方式，对分散风险和稳定现货价格非常有利，降低了现货的波动性与此同时，因为期权的交易成本比较低，价格可以反映出投资者对现货未来价格的预期，所以说是有利于现货市场的投资者对价格有一个更好的判断，信息可以更加迅速的反映现货的交易价格，从而降低了现货市场的波动性;另外一种观点是：若投资者的行为是不理性的，就会产...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。