如何计算一个股票或者期权的挥发性(volatility)

yuki? 2024-06-05 11:05:00
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implied volatility指的是隐含波动率或引伸波幅,就是把权证的市场价格代入权证定价模型(如black-scholes模型)当中,反推得到的波动率的数值。其实你南在计算出implied volatility数值没有多大用途,主要原因是implied volatility是根据市场价格倒推出来的,如果再把相关implied volatility再代入式子得出来的仍然是现在市场价格,实际上期权的价格是否合理就是期权市场价格与h**tory volatility所计算出来的期权理论价格进行权比,如果市场价格比理论计算出来的价格高出很多,就说明市场对这期权m**priced。如果高出的幅度属于一个可以接受的范围,就说明市场价格合理。 20210311
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