.什么是有效资产组合，最优资产组合如何确定？ 
2024-05-21 22:41:13
提问者: 未知
按照资产组合理论，有效资产组合是使风险相同但预期收益率最高的资产组合。最优资产组合是一个投资者选择的一个有效资产组合，并且具有最大的效用，它只能是在有效集和具有...两种风险资产的投资组合具有什么样的可行集和有效集
2024-05-21 13:08:12
提问者: 未知
两种风险2113资产的投资组合具有当相关系数为-1时，5261**资产位于有效集上的可4102行集和有效集。1653 当相关系数为1时，两种资产形成的可行集是一条线，其形成的可行集即为有效集；当相关系数为-1时，两种资产形成的可行集是一条折线。有效集是一条向右上方倾斜的曲线，它反映了“高...将**资产引入投资组合后，投资者的最佳组合的确定过程会发生变化吗
2024-05-21 04:39:27
提问者: 未知
会发生变化。会把**资产和市场组合统筹考虑，各占一定的百分比。当没有**资产的时候，只考虑市场组合，引入**资产后，会优化投资组合。一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合的右
2024-05-21 12:00:30
提问者: 未知
参**：b解析：投资者只有借款构造投资组合才能获得资本市场线上最优风险资产组合右边的组合。某一投资组合等比重投资于两种理财产品，如表2所示，下列关于该投资组合各常用指标的说法
2024-05-21 11:24:37
提问者: 未知
参**：c解析：根据方差的计算公式，可得：投资组合的方差=0.52×0.0772+2×0.5×0.5×(-0.0032)+0.52×0.0118=0.02065对于两项资产组成的投资组合，下列说法错误的是( )。a．如果二者相关系数为-1，则
2024-05-21 13:29:58
提问者: 未知
参**：c解析：相关系数为-1时可以最大程度地抵消非系统风险，所以选项a正确；只要相关系数小于1就能够抵消非...相关系数为1时不能抵消任何风险，组合收益率的标准差等.关于投资组合理论的说法，正确的是( )。a．投资者应选择毫**的投资组合 b．投
2024-05-21 23:40:22
提问者: 未知
参**：d解析：b选项投资者要到达理想效果的前提条件是各投资项目间有一个负协方差。最理想的是一个绝对的负协方差，但这个条件很难达到。关于投资组合，下列说法错误的是（）。a．markowitz有效集是凸的 b．根据ma
2024-05-21 13:05:35
提问者: 未知
参**：a解析：markowitz有效集是凹的，即凸向纵轴预期回报，与数学上的有效集定义相反，因此，a项错误。下列关于投资组合理论的认识错误的是（）。a．当增加投资组合中资产的种类时，组合的风险
2024-05-21 14:14:53
提问者: 未知
参**：d解析：在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险。下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。a.投资组合的标准差通常小于组合内各资
2024-05-21 13:48:36
提问者: 未知
参**：a,b,d解析：只要组合内两两资产之间不是完全正相关，则投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。