债券久期如何计算?

AA. 任雷刚AA 2024-06-08 07:24:26
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久期(duration)•久期(duration)是对债的每次息票利息或支付时间的加权平均,每次支付时间的权重是该支付现值在债券总价债券价格)中所占例。ttcftpcft(1y)t(1y)tt1t1tp1tt1(t)cft(1y)cft(1y)ttyt11yt1tt(cft)ptpt1(1y)dyp1y即dpv(c1)pv(c2)pv(ct)12tppp1久期2久期的计算名称(1)至支付的时间(2)支付/元(3)半年5%折现支付/元38.09536.28134.553855.611964.54债券b零息票债券总计3(4)权重(5)=(1)×(4)债券a8%债券0.511.52总计0.5~1.504040401,0400.03950.03760.03580.8871100.01980.03760.05371.77421.88530021,000822.7822.71122 20210311
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