谁可以提供关于久期和凸度在投资决策中应用,不管是例子还是文字,越详细越好,写的好的话会多给分。

奔走的小白象 2024-05-15 03:03:10
最佳回答
.......这个就略长啊up主...你去百度一下看看<固定收益证券>的教材呗...如果up主懒得找...那么我稍微解释下(我手边没有书...楼主参考)久期..简单的解释是衡量利率敏感性的一个指标...以年为单位...所谓利率敏感性...就是利率变动对债券等资产收益产生的影响大小...久期越长..利率敏感性越大久期是以每期现金现值为权数...对时间的一个加权...当然...如果楼主清楚什么是久期或者久期怎么计算...那么我就不废话了...简单的说...其主要应用在于免疫策略...同时久期也多用于银行的风险管理免疫策略就是使你资产和负债久期相同...那么你就可以对冲利率风险...理论上完全实现固定收益比如你管理一个100元的基金(看成你的负债)...你要求三年内每年支付投资者10%的收益...假设贴率(必要收益率)为10%那么很显然...你基金的负债久期就是...2.73年这时...你只需要购入久期=2.73年的债券(看成你的资产)...就可以使你的基金实现免疫利率风险至于凸度...凸度其实在投资决策方面没有太多的应用...只是用来衡量久期变化率的一个量...因为凸度就是久期的一阶导...可以用来近似测算利率变化下价格的变化...(死算更精确)所以凸度up主在一些一般性的投资商可以置之不理 20210311
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