假设**利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本市场线的斜率是多少？ 
2024-05-27 14:51:15
提问者: 未知
两点决定一条直线，现在已经知道（0，6%）和（22%，14%），所以证券市场线斜率就是：k = (14%-6%)/(22%-0) = 0.3636假设**资产收益率为3%，市场组合的收益率为8%。假设a 公司股票的β 值等于1.
2024-05-27 07:09:54
提问者: 未知
参**：b解析：解析：根据capm模型，贴现率k=e(ri)=rf+β×[e(rm)-rf]=3%1.2×(8%-3%)=9%；g=roe×b=10%×40%4%；再根据红利贴现模型：股票价格为v=d1/(k-g)=e0×（1+g...股票收益率的标准差
2024-05-27 04:35:31
提问者: 未知
股票收益率是反映股票收益水平的指标。投资者购买股票或债券最关心的是能获得多少收益，衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。反映股票收益率的高低，一般有三个指标：①本期股利收益率。是以现行价格购买股票的预期收益率。②持有期收益率。股票没有到期，投资者持有股票的时间有长有短，股票在持有期间的收益率为持有期收益率。③折股后的持有期收益率。股份公司进行折股后，出现股份增加和股价下降的情况，因此，折股后股票...计算xyz公司的期望收益率和收益率的标准差!
2024-05-27 22:22:03
提问者: 未知
10%）+0.1*（-20%）=0.03+0.05-0.02-0.02=0.04=4%方差：（15%-4%）^2*0.2+（10%-4%)^2*0.5+(-10%-4%)^2*0.2+(-20%-4%)^2*0.1=0.00242+0.0018+0.00392+0.00576=0.00139标准...已知ab投资组合中，ab收益率的协方差为3%，a的收益率的标准离差为20%， b的收益率的标准离差为25%，则ab的相关系数为( )。
2024-05-27 09:15:10
提问者: 未知
已知ab投资组合中，ab收益率的协方差为3%，a的收益率的标准离差为20%，b的收益率的标准离差为25%，则ab的相关系数为()。已知ab投资组合中，ab收益率的协方差为3%，a的收益...求股票的期望收益率和标准差股票a的收益率为15%的概率为40%,收益率为10%的...
2024-05-27 22:24:30
提问者: 未知
期望值=15%*40%+10%*60%=12%标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的**收益率为4%。如
2024-05-27 08:07:29
提问者: 未知
参**：a解析：题中投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率，设风险资产的权重为a，则国债的权重为1-a，根据资产组合的收益率公式rp=w1r1+w2r2，...如果风险价值系数为0.8，短期国债的利率为4%，某股票的预期收益率的标准差为10%，
2024-05-27 22:29:44
提问者: 未知
参**：a解析：风险收益率=风险价值系数×标准离差率=0.8×10%50%16%。假设市场组合的预期收益率为15%，**利率为5%
2024-05-27 09:14:35
提问者: 未知
假设市场组合的预期收益率为15%，**利率为5%假设市场组合的预期收益率为15%，**利率为5%，xyz股票的预期收益率为16%，该股票的贝塔值（b）为1.25，问：根据capm...预期收益 方差 标准差是指什么？有什么区别？
2024-05-27 10:00:19
提问者: 未知
1、其区别是：（1）方差(variance)是实际值与期望值之差的平方平均数。（2）而标准差(standarddeviation)是方差的算术平方根。（3）协方差用的比较少，主要是度量两个变量的相关性（在股票方面有应用）。2、方差的定义：（variance)是在概率论和统计方差衡量 随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其 数学期望（即均值）之间的偏离程度。统计中的方差...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。