关于多个证券组成的投资组合计算 
2024-05-26 08:05:24
提问者: 未知
一个由三个股票组成的证券投资组合,怎么计算它的方差啊?比如a b c,已知他们在各个收益率下的概率,并且两两不想关,权重各为0.2,0.5,0.3怎么算这个组合的收益率方差?是不是先...最优投资组合的计算
2024-05-26 02:54:11
提问者: 未知
最优投资组合的计算案例：设风险证券a和b分别有期望收益率，，标准差分别为，，它间的协方差，又设**证券的收益率=6%，求切点处风险证券a、b的投资比例及最优风险资产投资组合的期望收益率和标准差；再求效用函数为，a=4时，计算包含**资产的三种资产最优组合的结构。求解：第一步，求风险资产的最优组合及该组合的收益率与标准差。随意指定一个期望收益率，考虑达到的最小方差的投资比例（因为**证券的方差以及与...组合标准差计算
2024-05-26 00:18:58
提问者: 未知
考虑,两种证券a和b,其标准差分别为30%和40%.如果两种证券的相关系数如下： （1）0.9（2）0.0（3）-0.9 计算等权组合的标准差.计算var的方法有哪些？
2024-05-26 16:59:22
提问者: 未知
在这种方法下，var值直接取自于投资组合收益的历史分布，组合收益的历史分布又来自于组合中每一金融工具的盯市价值...具体来说，历史模拟法分为三个步骤：为组合中的风险因素...蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么？
2024-05-26 00:34:58
提问者: 未知
var(value at r**k)按字面解释就是“在险价值”，其含义指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一...有关于股票组合的计算题
2024-05-26 23:27:40
提问者: 未知
把简单问题搞复杂了,除非是为了拿证,否则,把这些都丢到一边去吧.关于投资组合权重计算的问题
2024-05-26 09:54:22
提问者: 未知
闪牛分析：权重分别为-200%和+300%，合计100%，没什么问题啊。你这个例子也算比较极端了，卖空价值大于多头价值，造成了总价值为负值。这个权重是没问题的。计算器上的s-sum和s-var按键是什...
2024-05-26 15:22:55
提问者: 未知
s-sum 统计求和 s-var 添加变量 希望以上内容对您有帮助，如果您认可我的回答，请采纳为满意答案 祝您生活愉快var法计算商业银行贷款风险
2024-05-26 23:32:39
提问者: 未知
一个未知数直接求吧我的投资组合
2024-05-26 15:32:36
提问者: 未知
我只能告诉你早到爱问来,采用网上**可省2070元,这是实实在在的损失.华夏红利可能是跟红利指数有关,相对来说它是一只风险较低的指数.易方达不知你买的什么,如果是易平稳,...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。