量化投资模型如何开发的?

Helen 2024-05-26 09:00:55
最佳回答
量化的模型开发大致分为以下几个环节:①数据处理,看你用什么工具,r还是matlab还是python,或者是c++,最好是工具本身的格式,这样速度会快的多,比如rdata,或matlab的mat格式,或者python的npy格式,或者c++的二进制格式,还有就是你要用什么数据,分钟数据,切片数据,还是tick数据,根据你的需求不同进行处理。②指标建立,这个工作可以看成问题的关键,如何建立指标,你的思想是什么,都来源于此,举个简单的均线指标,matlab,就是ma=mov**g(data,length)③模型回测,据我理解就是一个大循环:if time>9. && time<15 && close(i)>ma(i) && p!=1 buyelse sellif p==1 && 止损条件 平仓等等④计算收益然后根据收益,夏普比率等,改条件,重复上面的工作。总结:开发模型的步骤一般是:数据处理、寻找因子、回测验证、实盘模拟、风险归因。备注:数据处理:去极值、标准化、中性化;数据预处理。寻找因子:寻找alpha、寻找收益波动比因子、另外优矿上提供了近400个因子因子可以自己验证。 20210311
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