为什么欧式股票期权的价值与股票的期望收益率无关？ 
2024-05-26 09:34:51
提问者: 未知
假设市场可交易的资产(tradable asset)是股票和债券(r**k-free)。我们不难发现通过买入2/3份股票，卖出1/3份债券，我们可以得到与call option一模一样的最终收益(final ...给定市场组合的期望收益率为10%，**收益率为6%，证券a的贝塔系数为0.85，证券b的贝塔系数为1.20
2024-05-26 07:56:31
提问者: 未知
证券市场线方程为e(r)=6%+β*(10%-6%)即e(r)=0.06+0.04βa的均衡期望收益率=6%+0.85*(10%-6%)=9.4%b的均衡期望收益率=6%+1.2*(10%-6%)=10.8%图自己画已知**收益率为 8%，市场资产组合的期望收益率为 15%，对于 x y公司的股票β系数为1.2 ，
2024-05-26 02:54:55
提问者: 未知
权益资本成本＝8%＋1.2×（15%－8%）＝16.4%增长率=20% ×（1—0.4）=12%价值=（10 ×0.4×1.12）/（16.4%—12%）=101.82到期收益=1.82+4.48=6.3已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的
2024-05-26 21:07:48
提问者: 未知
已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准差为8%，**收益率为5%。...某种股票的期望收益率为10%，其标准离差为0.04，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为
2024-05-26 16:40:18
提问者: 未知
标准离差率＝标准离差/期望值=0.04/10%0.4 风险收益率＝风险价值系数×标准离差率＝30%*0.4=12% 选择单一资产投资时，黄金由于收益率低，风险高，所以不会有人选择投资黄金。由于黄金与股票的相关系数为1（即完全正相关），黄金与股票的投资组合并不能抵消风险，所以投资组合中不会持有黄金。...某公司股票β系数为1.5，**利率4%，市场所有股票的平均收益率8%，求股票的必要收益率
2024-05-26 04:10:10
提问者: 未知
要求收益率=无风率+β*场收益率 - **收益率）=4% + 1.5*（8%-4%）=10%是capm公式 刚才回答你的必要收益率的问题，你已经把问题关闭了。其实就是required rate of return，就是投资者要求达到的收益率。求股票的期望收益率和标准差
2024-05-26 10:59:25
提问者: 未知
期望值=15%*40%10%*60%12% 标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245投资学习题：股票提供的期望收益率为18%，标准差为22%。黄金提供的期望收益率为10%，标准差为30%。
2024-05-26 03:58:19
提问者: 未知
在这种题设下，黄金应该在有效边界的下半段，应该被舍去的。如果为了对冲风险，那也要求相关系数为一啊怎么计算期望收益率？
2024-05-26 19:33:06
提问者: 未知
首先，抛硬币一般来讲，正面向上和反面向上的概率是一样的，都是1/2，因此，第一种...则收益值肯定为50这两种方法到底哪种恰当，要看决策者是风险爱好者，还是风险规避者。...为什么某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率？
2024-05-26 03:36:14
提问者: 未知
某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×（rm－rf） 两边同时除以（rm－rf） 该项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/（rm－rf） 市场组合的风险收益率＝（rm－rf） 因此，某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。