从长期来看量化基金持续的业绩到底是从哪里来?光大保德信金昉毅博士是怎么总结的?

林柏成 2024-05-25 12:50:12
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金昉毅博士认为,在**市场看到量化模型贡献alpha比较高,成熟市场美国每年alpha只有2~3个点,但**市场每年动辄10个点以上,造成这种结果的主要是可能来自于三个驱动力:一是**市场是以个人投资者为主的交易结构;二是虽然近一年量化基金的发行规模比较大,大家也越来越认可这种投资方式;三是不断开发出有效的alpha策略。 20210311
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