什么是银行系统性危机

求婚策划师Kiki 2024-05-16 01:04:39
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银行系统性危机:当一家或多家银行出现严重问题并对实体经济产生重 大的负面影响时,即会出现系统性银行危机。 系统性银行危机将会严重影响支付体系,减少信贷流量以及破坏资产 价值。因此,分析系统性银行危机成因、代价及管理对策具有重要的 意义。一、系统性银行危机的成因 银行体系危机通常来自于相互影响的多个方面,因此这种银行危 机的危害性很大。大体上可以从微观经济和宏观经济这两个方面进行 分类。 (一)由微观经济原因造成的危机很大程度上与银行的管理不善 有关 松弛的贷款制度可能会助长资产价值泡沫,或导致银行资产的过 度集中。不健全的风险控制措施往往是一些危机发生的重要成因,并 会导致种种资产负债表的缺陷——造成很大的资产负债表货币或期 限的不匹配,或资产质量的恶化,或导致巨额的亏损。资产负债表有 缺陷的银行最容易受到冲击,甚至是一些较小的外部事件都足以导致 信心的丧失和大面积的挤兑。二、由宏观经济原因造成的危机往往是由银行体系的外部因素 引发 在强有力的法律和监管框架下,管理十分健全的银行体系也有可 能会受宏观经济政策环境恶化的影响而出现问题,造成银行危机。尽 管管理良好的银行能够吸收一些宏观经济冲击,但是,持续的不合理 的货币、汇率或财政政策带来的金融压力可能会超过银行的抵御能 力,从而影响到其清偿能力,迫使其从事一些高风险业务。这些政策 主要通过影响银行的资产负债表结构产生效应。例如,如果对**存 在巨大的风险暴露(往往是由于高收益**债券),就会增加不可持续 的财政政策对银行的影响。另外,虽然金融合同的美元化可以提高中 介程度,但也会使银行受到不合理汇率政策的影响。这是因为即使在 货币完全匹配时,银行也会暴露出未对冲汇率风险的借款人的信用风 险。即使总体上看,资产负债表的结构是合理的,银行也会受不可持 续的货币政策的影响,从而导致出现较高和波动性较大的利率。 20210311
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