标的在两个资产上的期权的二叉树方法怎么算?

潮拍小纯 2024-06-21 23:50:03
最佳回答
求解期权的价格,有二叉树的方法,可以利用matlab等软件编程求解。但是我只知道对于单个资产期权的二叉树方法,如果期权的标的资产有两个呢? 比如:对于一个欧式看涨期权,标的的资产为s1和s2,行权价格为k,行权时的收益为max(s1,s2)-k,两个股票价格的相关系数为rio,请问如何用二叉树方法求该期权价格? 20210311
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