利率互换在实际中是怎么应用的

邢昭林工作室 2024-05-15 11:06:29

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当他们大体上同意互换的时候，互换依然是一项在实际中很难应用的金融创新。它能吸引人的地方就是它主要依靠在两个利率间的波动利差，尤其是在美元国内利率与欧洲的市场利率之间的利差。而且，两种公开的债券将在完全独立的市场上发行。　　3月份的第一个星期五，由于互换利率对双方来说都是有利的，双方在周末签订了协议，到周一为止整个交易应完毕。事实上，在这次交易中存在3个独立的且同时发生的互换部分。　　首先，所罗门兄弟公司在美国债券市场上承销goodrich的8年期浮动利率**，这是交易的第一部分。人们普遍认为这种**大多数是卖给许多位于主要大城市的互助储蓄银行。这种**的条件如下：　　发行人：b.f.goodrich　　信用等级：bbb　　发行总额：5000万美元　　期限：8年（不可赎回的）　　息票：**是带息的，半年付息一次，年利率等于将来市场中公认的3个欧洲美元伦敦银行同业拆借利率（libor）+0.50%。　　同一天，rabo银行在欧洲债券市场发行了8年期固定利率债券，条件如下：　　发行人：rabo银行（中央组织）　　信用等级：aaa　　发行总额：5000万美元　　期限：8年（不可赎回的）　　息票：年利率固定在11%。　　之后，以上两个发行人与摩根担保银行各签订了一份双边互换协议，摩根担保银行的角色是中间担保人。其中一份协议包括如下条款：　　b．f．goodrich同意每年一次支付给摩根银行550万美元，一共支付8年，用于支付固定年利率为11%的利息。　　摩根银行同意在8年中每半年向g.f.goodrich做一次支付，每次的金额为5000万美元乘以一个浮动利率所得值的1/2（因为是半年利息）。这处浮动利率等于将来市场公认的3个月libor减去一个折扣（libor-x），折扣的大小并未披露。　　同样，另外一个互换协议包括相应的条款：　　摩根银行同意每年一次付给rabo银行550万美元，共支付8年。　　rabo银行同意以libor-x的利率每半年向摩根银行支付利息，共支付8年。　　如条款中所说，摩根担保银行只是同意在守约的情况下，作为两个互换主体的中间人。但是，如果一方出现问题，摩根仍旧会与另一方继续这一协议。事实上，摩根与双方者签订了独立的双边协议。这就保证了在互换之中每方都有交易对手。摩根拥有aa**的信用和良好的国际声誉，所以就保证了在这次互换中把信用风险发生的可能性降低到125000美元，在以后8年中每年可得到一笔年费，具体数字也未披露。 20210311

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