关于利率互换的案例题! 着急呀!

DR钻戒 2024-05-25 19:03:57
最佳回答
分析:由于两者的信用程度不一样,借款利率不同,在借固定利率款中,a比b利率低0.7%,而借浮动利率款,b利率比a高0.10%,显然b贷浮动利率款有相对优势,a借固定利率款有相对优势。现在,a:需要浮动利率资金,b:需要固定利率资金,进行利率互换,即a借固定利率款,b借浮动利率款,共可省下利率为:(libor+0.20%+11.75%)-(11.05%+libor+0.30%)=0.6%;手续费10个基点,即0.1%,两者通过互换各省下0.25%的利率负担。互换设计: a的浮动利率款由b来筹措,b的固定利率款由a来筹措。a借固定利率款,利率11.05%,全部由b承担;b借浮动利率款,利率libor+0.30%,其中libor-0.10%由a承担,b承担0.40%。 结果:a需要浮动利率资金,支付浮动利率libor-0.10%,满足需要; b需要固定利率资金,支付固定利率11.05%+0.40%=11.45%,满足需要。 ab各支付0.05%的利息费给中介。 最终:a承担利率libor-0.05% ,节省0.25% b承担利率:11.5%,节省0.25%利息负担。 20210311
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