在交易中的收益风险比是否比胜率和盈亏比更能客观地量度一个交易系统的优劣?

李笑话* 2024-05-11 22:46:28
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很高兴回答这个问题在交易中的收益风险比是否比胜率和盈亏比更能客观地量度一个交易系统的优劣?一个交易系统的优劣,收益风险比和胜率+盈亏比,都无法分别出优劣。并不是说,一个交易系统的历史测试数据越好看,它就越好。实际上,你的历史数据优化的越好看,它的未来数据可能越难看。因为历史最优,未来继续更优的可能性极低。如果找数据想要得到最优的交易系统,这非常容易引起一种现象:历史好的不像样,而未来跟gou一样。历史的收益风险比,或者胜率盈亏比,只要你能够接受,你确定具有正向收益预期的能力。那么,你确定这套系统优劣的唯一方法,就是它是否更适合你。你觉得这种胜率和盈亏非常好,你运行起来轻松自如,那么它就是一套好系统。资金管理极限值就决定了仓位。仓位又决定了盈利率。这样就形成了逻辑的闭环,风险收益率可以很客观的度量一个交易系统的优劣。在现有的各种体系中,每个以概率为基础的理论,都无法有效的规避风险。而在投资过程中,任何发生损失的可能都加做风险。都会使我们将原有的利润回吐,甚至亏损。所以在投资过程中,我们更重要的是寻找确定性。而目前看,这种收益风险比的策略似乎无法有效的获得确定性。 20210311
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