投资组合中的协方差问题？ 
2024-05-20 10:19:12
提问者: 未知
假设一种投资组合中 a占20％ b占80％ a，b的标准差及相关系数已知 那么在计算组合协方差时应该是列cov（0.25a，b）还是cov（a，4b） 结果不同啊 另假设 若同时已知a，b的预期报酬率 e（a)， e（b）及投资组合的预期报酬率e（ab） 那么用cov（a,b)=e(ab)-e(a)e(b)是否合理 这种算法是否已经完全考虑了a,b的投资比例 可是这种算法算出来的结果和上面的方法也...投资组合的方差问题
2024-05-20 20:38:17
提问者: 未知
40万元投资于1号理财产品,也就是80%10万元投资于2号理财产品，也就是20%根据投资组合协方差计算公式组合方差=0.04平方*0.8平方 + 0.01平方*0.2平方 +2*0.8*0.2*0.01结果我就不算了你自己算 呵呵你的投资组合的预期收益率和方差各是多少
2024-05-20 15:23:34
提问者: 未知
预期收益率=0.4*11%0.6*16%14%相关系数是0.6不是0.6%吧？方差=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%0.056394标准差=23.75%投资组合的期望收益率与组成组合的资产期望收益率是怎样的关系？
2024-05-20 04:35:35
提问者: 未知
三、风险收益率 风险收益率是指投资者因冒风险进行投资而要求的、超过资金时间价值的那部分额外的收益率。风险收益率、风险价值系数和标准离差率之间的关系可用公式表示...关于000696收益率的计算
2024-05-20 18:06:56
提问者: 未知
同样期限的010405还有4.92元的利息(12日收盘价95.08元)000696剩下来的利息减去14.19还有没有4.92元(只有4.5435元)？...在证券市场买**债同股票一样收取佣金，但是免纳印花税...关于证券投资的计算题
2024-05-20 15:03:57
提问者: 未知
你自己算呀证券组合β=1.5，组合收益率的标准差为24%，市场化收益率标准差为15%，证券组合的非系统风险各是多少？
2024-05-20 01:18:43
提问者: 未知
单因素模型：rt=α+βrm+ε其方差表达式为：(σt)^2=(β^2)(σm^2)+(σε)^2不能放公式啊，这能这么表示了，(σt)^2是组合方差，是总风险；(β^2)(σm^2)是市场方差和组合β平方的乘积，是系统性风险；而(σε)^2是随即误差项的方差，是非系统性风险。那么非系统性风险就等于0.24^2-1.5^2*0.15^2=0.006975，如果算标准差，那非系统风险为0.0835。...投资学计算题求解： 市场组合收益率的方差为 0.16 ，预期收益率为 21%，**利率是10%求
2024-05-20 15:07:20
提问者: 未知
风险厌恶程度=风险溢价/组合标准差=（21%-10%）/0.4=0.275投资组合 计算题！
2024-05-20 06:19:33
提问者: 未知
投资组合的标准差计算公式为 σp=w1σ1+w2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。关于三种证券组合标准差的简易算法：根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)第一步1，将a证券的权重×标准差，设为a，2，将b证券的权重×标准差，设为b...**证券的收益率为6%，市场投资组合的收益率为12%要求:(1)计算市场风险溢价: (2)
2024-05-20 09:17:45
提问者: 未知
02、**证券的收益率为6%，市场投资组合的收益率为12%要求:(1)计算市场风险溢价: (2)如果某股票的β系数为0.8，计算该股票的预期收益率:(3)如果某股票的必要收益率是9%...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。