平稳时间序列和非平稳时间序列的区别

周小星阿 2024-05-10 21:44:20
最佳回答
1平稳性和非平稳时间序列分析一、非平稳时间序列和伪回归许多常用的经济时间序列,如gdp、物价指数、股票价格等往往不符合平稳性定义,都有非平稳的特性。非平稳序列没有不变的中心趋势,不能用时间序列的样本均值和方差推断各时点随机变量的分布特征,经典回归分析的基础和有效性就都遇到了问题。2(一)以两个随机游走序列之间的回归为例说明这种影响设{xt和{yt是两个相互之间不相关的随机游走序列,即它们分别满足yt=yt−1+εyt和xt=xt−1+εxt。为了简单起见,进一步假设y0=0和x0=0。这样两个随机游走tt序列分别为yt=∑εyi和xt=∑εxi。i=1i=13用下面无常数项的两变量线性回归模型进行分析:yt=αxt+ut其中的误差项满足22var(ut)=tσy+tα2σx4(二)“伪回归”(spuriousregression)非平稳时间序列更严重的影响是,虽然它们会破坏经典回归分析的基础和有效性,但根据分析结果并不一定能发现问题。有时即使时间序列严重非平稳,分析结果应该是无效的,但t、f、r2等指标却很正常,模型的显著性和拟合程度看起来都很好。这种问题通常称为“伪回归”问题。5二、时间序列平稳性的单位根检验(一)granger和newbold提出了判断伪回归的一个经验法则:若回归分析结果中r2>dw,就可能存在伪回归问题。(二)“单位根检验”(unitroottest)基本思路:包含单位根 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 回归分析和时间序列分析区别大么
    • 2024-05-10 21:54:27
    • 提问者: 未知
    传统**经济学著作解释6.经济是指社会生产关系的总和。指人们在物质资料生产过程中结成的,与一定的社会生产力相适应的生产关系的总和或社会经济制度,是**、法律、哲学、宗教、文学、艺术...
  • 时间序列预测方法的能力边界在哪里?
    • 2024-05-10 17:51:13
    • 提问者: 未知
    时间序列预测股票指数中长期数值,是无能为力的,对么?但如果预测山东省年煤炭消费量,则时间序列分析可以发挥作用。以上看法正确吗?股票数据不好说,因为只要是赚钱的...
  • 白噪声时间序列不能建立arma模型吗?
    • 2024-05-10 01:04:16
    • 提问者: 未知
    不可以,白噪声2113就是一系列独立分布的正态序列5261:序列无相关性,4102无趋势性,有随机性,它服从均值为16530,方差为σ2的正态分布,白噪声的每一个时序点都是服从正态分布的。希望的白噪声序列{e0,e1,.,et,.}是相互独立的(这时{ et}序列是严平稳的)。但是独立性是很难验证出来的,我们...
  • 如何理解时间序列分析中的自相关函数
    • 2024-05-10 02:12:45
    • 提问者: 未知
    在自相关图中相关系数始终在两倍标准差范围内,并且在零近波动,这是纯随机常强的平稳时间序列。有单调趋势的一般为非平稳系列,有正弦波动规律或者周期变化规律的也是非平稳系列平稳性你也可以用时序图来检验
  • 简单时间序列平滑法的计算公式
    • 2024-05-10 05:22:54
    • 提问者: 未知
    简单时间序列法的计算公式 简单时间序列法公式: f(t+1)=(1/n)*σ x(i) x(i)为时间序列的第i期的实际值 f(t+1)为预测值 n为平均的个数 t为预测的年份 注:时间序列周期数选3 例:1979、1980、1981年的销售额分别为2000、2100、2250,则1982年为(2000+2100+2250)/3
  • 面板数据,截面数据,时间序列数据的区别,适用范围各是什么?
    • 2024-05-10 16:35:38
    • 提问者: 未知
    栗子:**每个月会发布的失业率;每年的gdp总量。2015年~2019年双十一的淘宝成交金额,逐年都收集了,也是时间序列。pooled cross sections混合截面:几个截面拼起来就是...
  • 时间序列的水平分析指标有( )。
    • 2024-05-10 09:29:20
    • 提问者: 未知
    时间序列的水平分析指标有()。a.发展水平 b.平均发展水平 c.发展速度 d.增长量 e.增长速度 正确答案:a,b,d 解析:时间序列的水平分析指标有发展水平、平均发展水平和增长量...
  • 时期序列和时点序列的特点
    • 2024-05-10 09:13:29
    • 提问者: 未知
    一、时期序列2113的特点: 1、指标数值是可5261加性的。2、其中每个指标数值的大小和4102它所体现反映出1653的时期长短具备直接关系。3、每个指标的数值多数是经过不断的登记汇总得到的。二、时点序列的特点: 1、平稳性是时间序列的重要特征。如果时间序列的统计特性不随时间变化,则称其为...
  • 时间数列和时期数列有什么区别
    • 2024-05-10 11:57:43
    • 提问者: 未知
    时间数列是一种统计数列,它是将某一现象或统计指标在各个不同时间上的数值按时间先后顺序排列所形成的数列.由于时间数列表现了现象在时间上的动态变化,故又称动态数列.时间数列主要有以下作用:1.可以描述社会经济现象在不同时间的发展状态和过程.2.可以研究社会经济现象的发展趋势和速度以及掌握起发展变化的规律性.3.可以进行分析和预测.它可以用绝对数、相对数或平均数编制.用绝对数编制的动态数列是基本的动态数...
  • 时间序列模型拟合时为什么要先进行序列的平稳性检验
    • 2024-05-10 03:53:29
    • 提问者: 未知
    楼主提取趋势的原因是想让趋势序列平稳化吧?你说要提取时间序列的周期,那就说明去趋势序列还含有周期变动,这样的话它肯定就不是白噪声序列了。如果这样,则首先要对提取趋势后的序列做单位根检验,检验提取趋势后的序列是否平稳。单位根检验的步骤为(eviews):打开序列,点击view,unit root test ,使用默认选项即可,看输出的p-value,h0为:序列有单位根(不平稳),h1为:没有单位根...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。