duration 和 yield curve r**k有什么联系?

楚浩 2024-06-06 12:27:14
最佳回答
duration可以理解成敏,就是市场收变定的幅度,债券的变动百分比是多少。duration越大,债券价格对收益率的变动就越敏感。duration 指标假设所以期限的收益率都发生相同幅度的变化(parallel shift),在这种情况下,债券的价格变动多少。这种称为是interest rate r**k。如果不同期限的收益率变动的幅度不相同(non-parallel shift),就无法用duration指标来准确地衡量价格的变动。那么在这种情况下价格的波动,称为是yield curve r**k。 20210311
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