某无股息股票的价格为19美元,欧式看涨期权行权价格20美元。。。求期权价格

难渡 2024-05-28 10:36:02
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这可以依据call-put平价公式为p+s=c+ke^[-r(t-t)]来进行依题知,s=19,c=1,k=20,e^[-r(t-t)]=1/(1+4%*3/12)=1/1.01,把相关数值代式可得:p+19=1+20/1.01,解得,p=1.8美元。也就是说对于该股票的3个月期限行使价格为20美元的看跌期权的价格是1.8美元。 20210311
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