假设**利率为4%，某风险资产组合的预期为10%，其β系数等于1，根据 capm，β=0的股票的预期收益率应为 
2024-05-30 16:48:24
提问者: 未知
被塔系数为0就意味这相关度也为0,所以应该选a假设市场无风借贷利率为6%，a股票的预期收益率为15%，标准差为12%
2024-05-30 15:12:38
提问者: 未知
由于借入的5000元是原有的10000元的0.5倍，故此实际上资金是在原有的资金上放大了0.5倍，而借入的资金是必须计算资金借贷成本的，故此该组合的率=15%+0.5*(15%-6%)=19.5%由于标的股票的标准差是12%，由于存在借入的资金把原有资金的资金放大了，存在资金标杆，这是原有资金的1.5倍，故此其标准差也同样放大了1.5倍，故此这组合投资的标准差为18%(1.5*12%)。某公司股票的β值为0.7，现价为50，一年后的期望价格为55并派发股利1元，市场市场组合的期望收益
2024-05-30 06:51:16
提问者: 未知
高高估和低估，按你这个算的！国际上通常的算法嗯，都是按照股票的率来计算的啊，一般来说，我去上国际上的算法是啊，啊，一般30，30倍以上来说啊，就被高估了，如果是十倍以下么说就可以说是低估了！这一般是纸啊，成长性一般都不强啊，有些成长性很好的股票，他的适应力，可以适当的高一点！高高估和低估，不是按你这个算的！国际上股票啊，通常的算法嗯，都是按照股票的市盈率来计算的啊，一般来说，我去上国际上的算法是啊...6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数构成
2024-05-30 04:56:12
提问者: 未知
正确答案：d股票组合的市场价值：15000×50=750000(港元)；资金持有成本：750000×8%÷4=15000(港元)；持有1个月红利的本利和：10000×(1+8%÷12)=10067(港元)；合理价格：...某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数
2024-05-30 08:36:32
提问者: 未知
参**：b解析：β=0.2×25%4%1.25，根据：rf+1.25×(14%-rf)=15%，求得：rf=10%，市场风险价格=14%-10%4%。假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假设市场年利率为6%，
2024-05-30 05:08:09
提问者: 未知
第一题：100w3个月收益为1.5%*100w=1.5w，分红收益1w，分红2个月收益1w*1%=0.01w。总收益2.51w。加成本100w既102.51w。第二题：题目都看不懂第三题：神马叫无套利空间。总结，这种题一点都不符合现实，去出题者骂了隔壁。某股票当前的市场价格为20／股,每股股利1元,预期股利增长率为4%,则其市场决定的预期收益率为多少?如何计算?
2024-05-30 22:32:58
提问者: 未知
由股利贴现模型（见百度百科）,股票的现值=股利/（预期收益率-鼓励增长率）,带入数值计算得到预期收益率为9%某股票当前的市场价格为20／股，每股股利1元，预期股利增长率为4%，则其市场决定的预期收益率为多少
2024-05-30 00:12:11
提问者: 未知
利用股票绝对估值方法不变增长模型 k=(d/p+g)x100%=9%k预期收益率。 d股利。p 市场价格。g股息增长率假设某公司股票当前的市场价格是每股80元;该公司上一年末支付的股利为每股1元,以后每年的股?f
2024-05-30 17:14:31
提问者: 未知
已知条件:下一年的股息发放率是25%,上一年每股分红1元,每年2%的增长.计算结果:下一年的每股分红:1元+(1*0.02)=1.02元,下一年的每股收益:1.02元(股利)/0.25(股息发放率)=4.08元下一年的市盈率:80元/4.08元=19.6倍.答案:下一年的市盈率是19.6倍.不知能不能得100分?假定有一个投资组合由等额投入到股票x、股票y、**证券和市场组合四部分构成，x的p
2024-05-30 19:23:34
提问者: 未知
参**：c解析：bp=(0.8+1.6+0+1)/4=0.85特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。