为什么期权是非线性衍生工具

Adorable 2024-05-28 09:18:01
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因为有gamma。 简单点说, 你股票涨1%你的期权合约涨的不是1%,股票跌1%的时候你手上的期权合约跌的不是1%。 这个背后的数学理论你可以去翻看black-scholes model 和 ito's lemma. 20210311
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