在一个只有两种股票的资本市场上,股票a的资本是股票b的两倍.股票a的超额收益的标准差为30%，股票b的超额收益的标准差为50%。两者超额收益的相关系数为0.7 
2024-05-31 10:09:57
提问者: 未知
市场组合中a的权重是2/3，b的权重是1/3市场组合的方差=[(2/3)*30%]^2+[(1/3)*50%]^2+2*0.7*[(2/3)*30%][(1/3)*50%]=0.11444市场组合的标准差=33.8%a与市场的协方差=cov[ra,(2/3)ra+(1/3)rb]=(2/3)var(ra)+(1/3)cov[r.股票市场的股市指数
2024-05-31 10:08:57
提问者: 未知
股市指数是由证券交易所或金融服务机构编制的表明股票行市变动的一种供参考的指示数字。由于股票价格起伏无常，投资者必然面临市场价格风险。对于具体某一种股票的价格变化，投资者容易了解，而对于多种股票的价格变化，要逐一了解，既不容易，也不胜其烦。为了适应这种情况和需要，一些金融...怎么求市场指数收益率？
2024-05-31 01:16:02
提问者: 未知
**没有较规范可参考的行业指数,建议你对上市公司的交通运输行业板块收益率加权平均后进行修正 npv=∑(ci-co)t(1+i)...净现值（npv）是反映投资方案在计算期内获利能力的动态...现有a、b、c三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定**报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%.
2024-05-31 19:17:20
提问者: 未知
楼主是不是要分别计算这三只股票的预期收益率?由capm： 预期收益率=**收益率+（市场收益率-**收益率）*贝塔系数 所以,预期收益率中： a：4%（16%-4%）*1.2=18.4% b：4%（16%-4%）*1.9=26.8% c：4%（16%-4%）*2.0=28.0%证券市场平均收益率和证券市场平均风险收益率的区别？
2024-05-31 06:16:01
提问者: 未知
平均收益率是rm，平均风险收益率是rm-rf。一般“平均收益率”或者“风险”与后面“收益率”中间还有字的...“风险”与后面“收益率”没有字的，就是“风险收益率”：rm-rf假设某投资者投资于a、b两只股票各50%，a股票的标准差为12%，b股票的标准差为8%，a、b股票的相关系数为0.
2024-05-31 19:25:54
提问者: 未知
设标准差为a的标准差为σ(a)=12%,b的标准差为σ(b)=8%,组合的标准差为σ(ab),投资比例为a:b=50%:50%,相关系数为p=0.6，则求投资组合标准差，有以下公式：σ(ab)^2=a^2σ(a)^2+b^2σ(b)^2+2abσ(a)σ(b)p依题意得：σ(ab)^2=50%^2*(12%)^2+50%^2*(8%)^2+2*50%*50%*12%*8%*0.6=0.008079...已知ab投资组合中，ab收益率的协方差为3%，a的收益率的标准离差为20%， b的收益率的标准离差为25%，则ab的相关系数为( )。
2024-05-31 00:53:06
提问者: 未知
已知ab投资组合中，ab收益率的协方差为3%，a的收益率的标准离差为20%，b的收益率的标准离差为25%，则ab的相关系数为()。已知ab投资组合中，ab收益率的协方差为3%，a的收益...**证券的收益率为6%,市场平均收益率为12%
2024-05-31 02:56:31
提问者: 未知
1、12％－6％＝6％ 2、按β系数计算该投资计划，平均市场收益率为6％＋（12％－6％）×0.6＝9.6％<10％，所以可以投资 3、（15％－6％）/6％＝1.5怎么查股票的年标准差，年平均收益与相关系数
2024-05-31 19:28:56
提问者: 未知
f10里找找平行市场是指和股票市场相平行的其他市场吗？
2024-05-31 13:19:00
提问者: 未知
平行市场是指和股票市场相平行的其他市场，如：基金市场、债券市场。平 行市场的发展速度也会对股价产生较大的影响。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。