假设某股票价格是10元,看涨期权的delta为0.6,gamma0.02,当股票价格从10元变到11元时,delta变为( )

无敌吃货 2024-05-27 03:30:53
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假设某股格是10元,的delta为0.6,gamma0.02,当股票价格从10元变到11元delta变为0.62gamma=delta的/期权标的物价格变化=0.02即:标的物价格变化1个点delta变化0.02个点delta为0.6时标的物从10元变为11元delta变化为0.6+0.02=0.62 20210311
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