某某银行信贷压力测试报告

娱乐fun 2024-05-19 03:42:50
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**银于2025年第四季度信贷风力测试分析的报告*市银监局银行监处、国有银行监管二处:根据贵局关于开展商业银行房地产信贷风险压力测试的要求,我行已完成房地产信贷风险压力测试。现将压力测试相关情况报告如下:一、压力测试基本方法根据我行业务特点及业务规模,本次压力测试针对房地产开发贷款及个人购房贷款采用了不同的测试方法。具体方法如下:(一)房地产开发贷款测试方法房地产开发贷款的基本特点是“项目资金封闭运行”。开发项目的资金来源一般分为三部分:自有资金、外部融资(包括银行贷款等)和销售再投入。除自有资金外,偿还外部融资和解决项目建设资金缺口的全部资金来源均为项目自身经营产生的销售收入和出租收入,其中以项目销售收入为主。因此,我行房地产开发贷款压力测试的核心思想是在不同的压力环境下,测试项目的全部收入是否能覆盖全部银行贷款。(二)个人购房贷款测试方法个人购房贷款主要考虑权益违约理论(或称为主动违约理论)和偿付能力理论(或称为被动违约理论)。前者认为,作为理性人,借款人通过考量自身在房贷中所处的净权益(房产价值-贷款余额)情况,进而做出是否履约的决策。该理论认为影响房贷违约的风险指标为未偿贷款与房屋价值比率(ltv)。而后者认为,导致房贷违约的主要原因是客户自身财务状况发生恶化,现金流出现问题导致无法支付贷款月供,借款人不得不违约。该理论认为影响房贷违约的风险指标为客户收入偿债比率(dsr 20210311
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