金融市场风险管理有哪些主要内容?

?猫熊兔宝宝? 2024-05-25 01:50:32
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金融风险是指金融变量的变动所起的资产组合未来收益的不确定性。风险管理的方法分为控制法和财务法两大类。前者的目的是降低损失频率和损失程度。重点在于改变引起风险事故和扩大损失的各类事件后者是事先做好吸纳风险成本的财务安排。风险管理常见的方法主要有以下五种:1、风险分散通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。对于相互独立的多种资产组成的资产组合,只要组资产的个数足够多, 其非系统性风险就可以通过这种分散化的投资完全消除,因此风险分散适用于对非 系统性风险的管理,并且投资标 的的收益相关系数不为1。2、风险对冲,通过投资或者购买与标的的资产收益波动负相关的某种资产或行生产品, 来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理制度。般是同时进行两笔行情相关 1方向相反数量相当,盈亏相抵的交易,对冲风险利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定,这比率直接 关系到风险管理的效果和成本。3、风险转移,人们为了减少风险暴露进行效益和成本权衡而采取的行动其关键在于把自己不愿意接受的风险暴露转移给其他人。由于保险存在许多优点,所以通过保险来转移风险是最常见的风险管理方式。需要指出的是,并不是所有风险都能通过保险来转移资产可保风险必须符合 定的条件。4、风险规避,通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件,保护目标免受风险的影响,风险规避并不是意味着完全消除风险,我们所规避的风险可能给我们造成的损失。5、风险补偿,投资人因承担风险而要求的超过货币时间价的那部分额外报酬。在交易价格上附加更高的风险流价l 通过加价来索取风险回报。风险管理的个重要方面是对风险合理定价。 20210311
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