为什么波动率指数期货 (vix future) 大部分时间处于升水 (contango) 状态?

庄氏名匠真瓷胶美边线厂家 2024-05-26 08:06:25
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以uvxy(s&p500波动率指数短期期货两倍做多etf)为例,uvxy的现价是63.05。而经过复权后,在2011年它刚被推出时,他它的价格是10多万。 也就是说,因为vix future长期处于 contango状态,而uvxy又要被动地要展期它的短期期货持仓,所以uvxy才有如此惊人的价格下跌。 然后,问题来了…在contango时short vix future是一个好的策略吗?如果在short vix future的同时short s&p500(比例当然不是1:1)属于套利行为吗? 20210311
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