关于perpetual american option的自由边界

请留步 2024-06-05 02:04:53
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有关期权的定价首先要明白两个原理:无套利和风险中性,所有的数学推演都是在这两个前提假设下展开的。为了引出永久期权的定价,必须先介绍一个非常经典的思想方法:δ对冲技巧。也就是通过构建一个由原生资产(股票)和期权的投资组合∏=v-δs,使得在经过一段时间以后,投资组合的收益在弥补了卖空... 20210311
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