如何用r做计量经济学

风云 2024-05-26 13:18:30
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cran任务视图:计量经济学线形回归模型(linear regression models)ž 线形模型可用stats包中lm()函数通过ols来拟合,该包中也有各种检验方法用来比较模型,如:summary() 和anova()。ž lmtest包里的coeftest()和waldtest()函数是也支持渐近检验(如:z检验而不是检验,卡方检验而不是f检验)的类似函数。ž car包里的linear.hypothes**()可检验更一般的线形假设。ž hc和hac协方差矩阵的这些功能可在sandwich包里实现。ž car和lmtest包还提供了大量回归诊断和诊断检验的方法。ž 工具变量回归(两阶段最小二乘)由aer包中的ivreg()提供,其另外一个实现sem包中的tsls()。微观计量经济学(microeconometrics)ž 许多微观计量经济学模型属于广义线形模型,可由stats包的glm()函数拟合。包括用于选择类数据(choice data)的logit和probit模型,用于计数类数据(count data)的po**son模型。这些模型回归元的值可用effects获得并可视化。ž 负二项广义线形模型可由mass包的glm.nb()实现。aod包提供了负二项模型的另一个实现,并包含过度分散数据的其它模型。 20210311
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