市场组合的标准差 
2024-05-27 01:22:34
提问者: 未知
先求出组成这个投资组合的两项资产的权重：市场组合：24000/20000=120%**资产：-4000/20000 = -20%两项资产组成的投资组合，其中一项为**资产，那么投资组合的标准差为有风险资产的权重乘以标准差：120% * 市场组合标准差 =24%，市场组合标准差=20%投资组合p的方差怎么算的?
2024-05-27 11:25:05
提问者: 未知
假定证券投资组合p是由证券a和证券b构成，证券a和证券b的期望收益，标准差以及相关系数如下 证券a 期望收益10% 标准差 6% 相关系数0.12投资比…求高手解答关于投资组合方差计算问题
2024-05-27 23:52:57
提问者: 未知
请提供具体的计算过程！！！ 不是应该d(x+y)=dx+dy+2cov=0.07吗投资组合的方差=(40÷50)2×0.04+2×(40÷50)×(10÷50)×0.01+(怎样计算投资组合的风险
2024-05-27 00:40:06
提问者: 未知
投资组合的风险值(value-at-r**k)是金融风险管理中的基本概念.若一投资组合在当前 时刻t时的价格为ty,时刻的价格为一随机变量,此段时间内该投资的持有者的风险 值的定义为 ...标准差的计算
2024-05-27 06:26:55
提问者: 未知
单纯的这个说法肯定是错误的 举例说：100个数据,95个都达到了合格, 另外5个,差一点和差得要命,将严重影响标准差,回归估计的标准误差怎么计算
2024-05-27 14:46:42
提问者: 未知
估计标准误差（se）是说明实际值与其估计值之间相对偏离程度的指标，主要用来衡量 回归方程 的代表性。估计标准误差的值越小，则估计量与其真实值的近似误差越小，但不能...怎么用一般科学计算器算标准差？
2024-05-27 11:41:40
提问者: 未知
首先按下计算器开关，再按2次信息键2ndf—on/c—出现stat—输入数值x1—m+—输入数值x2—m+…输入xi—按x—m键，显示x是平均值，接按rm显示s就是标准差。标准离差率怎么计算
2024-05-27 07:30:42
提问者: 未知
标准离差率是标准离差与期望值之比。其计算公式为:标准离差率=标准离差/期望值。式中：vσ为标准差系数；σ为标准差；x 为平均数。当以样本标准差系数（称变异系数/离散系数）估计总体标准差系数时，vs=vσ。式中：vs为变异系数；s为样本标准差。对于不同水平的总体不宜直接用标准差指标进行...风险资产组合的标准差是什么？
2024-05-27 09:17:09
提问者: 未知
标准差可以简单理解为 风险 的计量单位。那么标准差是如何计量的呢？首先要理解的是高斯曲线。高斯曲线也叫正态分布。这个正态分布其实在日常生活中到处都是，例如一个学校...如何计算均值、标准差和标准误差？
2024-05-27 15:47:18
提问者: 未知
标准误差简单理解即是对平均数求标准差，比如一次实验会得到一个平均数，多次实验得到多个平均数，标准误差即是对这些平均数求标准差。其实际意义即是用来表示样本均值与...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。