已知下列即期汇率r60=4% r90=5% r150=6% [一年按360天计算] 请问一份3x5fra的合同利率为?

袁梦是我 2024-05-27 21:47:14
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7.4074%。计算过程如下: 1、银行定价设计fra;2、可以设计,银行借150天的资金r,投资90天,收回资金r*(1+*5%*90/360);3、借给客户60天,60天收客户偿还:r*(1+*5%*90/360)*(1+fra*60/360),正好银行偿还借150天的本息:r*(1+6%*150/360);4、则有:r*(1+*5%*90/360)*(1+fra*60/... 20210311
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