frtb规则下,expected shortfall 如何做liquidity horizon调整?

罗伟(有赞必关) 2024-06-21 18:11:43
最佳回答
这里每组 包含了期限至少为第j组风险因子对应期限 的风险因子,因此是一个递减集合:.在公式中,要对每一组的风险因子对应的es根据其liquidity horizon的不同施加不同的... 20210311
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