求解证券投资组合管理计算题 
2024-05-25 02:27:08
提问者: 未知
组合期望收益率=60%*0.17+40%*0.1=14.2% 组合方差=（（60%^2）*0.23^2）+（(40%^2)*0.19^2）+（2*60%*40%*(0.23*0.19*0.3)）=0.0311 组合标准差=（组合方差^0.5)=0.1764(即17.64%)投资组合的风险都有哪些?
2024-05-25 08:48:44
提问者: 未知
1.财务：公司经营不善、财务不佳股票价值下跌或无法分得股利，或使公司债券持有人无法收回本利。 2.市场风险：投资股票、期货时，市场行情波动会使持有的股烂迅票伍历唯、腔培期货合约的价格随之变动而造成损失。 3.通货膨胀风险：通货膨胀会使钱变薄，失去原有的购买力。通胀加剧时对金融性资产的影响最大。但不动产和黄金等的抗通胀性则好得多。 4.利率风险：例如投资债券时，利率上升使债券价值下跌，造成损失。如何衡量和计算投资组合的风险
2024-05-25 03:29:54
提问者: 未知
如何衡量和计算投资组合的风险 投资组合中的风险与回报如何计算投资组合的风险和回报比较三种投资的风险
2024-05-25 23:42:13
提问者: 未知
期货的风险最高 因为它可以用保证金制度形成高杠杆外汇风险其次吧- -股票 有的股票很稳定 起伏不大 有的漫天飞。。。。股票互换能否真正起到分散投资组合风险的效果？
2024-05-25 08:50:50
提问者: 未知
股票互换在一定程度上可以分散投资组合风险的效果,即使未来zydt的股票降价,那么因此笔业务,caps按合约规定,仍得付给cwf收益,如果zydt的股票升值,则cwf手中留有的一部份zydt也有收益,这主要是在对未来趋势不明的情况下,分散投资的理论.甲公司准备投资100万元购入由a,b,c三种股票构成投资组合，三种股票占用的资金分别为20万，30万和50万，
2024-05-25 19:36:24
提问者: 未知
1.beta=0.2*0.8+0.3*1.0+0.5*1.8=1.362.a股票r=0.1+(0.16-0.1)*0.8=14.8%b股票r=0.1+(0.16-0.1)*1＝16%c股票r=0.1+(0.16-0.1)*1.8=20.8%3.组合风险报酬率=1.36*(0.16-0.1)=...风险中性的股票投资组合怎样选择
2024-05-25 13:09:36
提问者: 未知
还是建议选择风险低收益比较确定的组合有价证券组合风险计算
2024-05-25 12:43:20
提问者: 未知
真难为人呀，你考过投资分析吧，书上有。我记得是有曲线的三种投资组合，相关系数越小说明其组合风险越小吗？
2024-05-25 23:11:42
提问者: 未知
楼主应该重新学习下资本资产定价模型哦投资组合的风险确实也与各个公司的标准差有关，但是由于在该模型中，相关系数与单个公司的标准差对于风险的影响不是一个数量级的，通常后者可以忽略不计，尤其是在投资组合的组合种类足够多的时候。投资者进行股票投资组合风险管理，可以（ ） 。 a．通过投资组合方式，降低系统性风险 b．
2024-05-25 21:12:44
提问者: 未知
第一题选 b和c 股指期货的避险功能就可以回避投资组合方式回避不了的系统性风险 也就是我们说的市场风险 76题选abd特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。