关于浮动利率和固定利率互换的问题,急!急!急!

angel 2024-05-30 04:46:17
最佳回答
由于两者的信用程度不一样,借款利率不同,在借固定利率款中,甲比乙利率低0.7%,而借浮动利率款,乙利率比甲高0.40%,显然乙贷浮动利率款有相对优势,甲借固定利率款有相对优势. 现在,甲:需要浮动利率资金,乙:需要固定利率资金,进行利率到换,即甲借固定利率款,乙借浮动利率款,共可省下利率为:(libor-0.10%+10.7%)-(10%+libor+0.30%)=0.3%;手续费10个基点,即0.1%,两者通过互换各省下0.1%的利率水平. 互换后,甲贷固定利率款,利率10%,由乙承担 乙借浮动利率款,利率libor+0.30% ,其中libor-0.25%由甲承担 这样:甲需要浮动利率资金,支付浮动利率libor-0.25% 乙需要固定利率资金,支付固定利率10%+0.55%=10.55% 甲乙各支付0.05%的利息费给中介. 最终:甲承担利率libor-0.20% 乙承担利率:10.6% 20210311
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