蝶式套利的简介

芙蓉 2024-05-15 14:50:53
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蝶式套利,它是套利交易中的一种合成形式,整个套利涉及三个合约。顾名思义,蝶式套利像蝴蝶一样,翅膀是要对称于身体两侧的。在期货套利中的三个合约是较近月份合约,远期合约以及更远期合约,我们称为近端、中间、远端。蝶式套利在净头寸上没有开口,它在头寸的布置上,采取1份近端合约;2... 20210311
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    蝶式,它是套利交易中的合成形式,整个套利涉及三个合约。在期货套利中个合约是近期合约,远期合约以及更远期合约,我们称为近端、中间、远端。蝶式套利在净头寸上没有开口,它在头寸的布置上,采取1份近端合约:2份中间合约:1份远端合约的方式。其中近端、远端合约的方向一致,中间合约的方向则和它们相反。这样,整个套利就由一个正套和一个反套构成。至于正套在前还是反套在前,由当时的具体情况来决定。例如一个投资者10...
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