期货无套利区间计算 
2024-04-29 19:29:16
提问者: 未知
答案：a 解析：如题，f=1600×[1+(8%-1.5%×3/12)=1626 tc=0.2+0.2+1600×0.5%1600×0.6%1600×0.5%×3/12=20 因此，无套利区间为：[1626-20，1626+20]=[1606，1646]。无套利定价是指**套利套利定价还是指没有套利机会下市场的均衡价格啊?
2024-04-29 16:32:20
提问者: 未知
风险中性定价是一种无套利定价，因为可以证明存在一个随机过程来对冲衍生品的...金融产品在市场的合理价格是这个价格使得市场不存在**套利机会，这就是无套利定价原理。套期保值之所以能够规避价格风险，是因为期货市场上（）。a．同品种的期货价格走势与现货
2024-04-29 04:33:15
提问者: 未知
参**：a,c解析：套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要...当期现价差大于期货的交割成本时期货市场出现**套利的机会说法对吗
2024-04-29 10:22:55
提问者: 未知
错误套利也是投资，不会**以下并非期货市场风险成因的是（）。 a.价格波动 b.杠杆效应 c.市场机制不健全
2024-04-29 09:02:00
提问者: 未知
参**：d解析：期货市场风险成因主要有四个方面：价格波动、保证金交易的杠杆效应、交易者的非理性投机和市场机制不健全。利用期货市场和现货市场之间的价差进行的套利行为，称为套期图利。（）
2024-04-29 14:39:58
提问者: 未知
参**：错解析：利用期货市场和现货市场之间的价差进行的套利行为，称为期现套利（arbitrage）。利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差交易...期货执行价格和市场价格为什么会决定时间价值？
2024-04-29 20:18:58
提问者: 未知
因为期货到期交割的时候价格几乎是等于现货市场价格的，在还没有到期之前，货物的持有者需要花费持有的成本，比如利息，仓储费等，所以期货的理论价格是当时市场价格再加上这个持有成本后的价格，这个持有**格就是时间价值，距离交割时间越长，这个差价就越大交流加群13180359，非诚勿扰股指期货的套利区间上下边界如何确定
2024-04-29 18:52:11
提问者: 未知
这个都是自己设置的，然后拿模型在之前的数据里测试，没有一个固定模式的国际期货市场上，期货市场的主要机构投资者有（）。 a.对冲基金 b.商品投资基金 c
2024-04-29 04:30:34
提问者: 未知
参**：a,b解析：在国际期货市场上，对冲基金和商品投资基金已成为非常重要的机构投资者。其中，对冲基金将期货投资作为投资组合中的一个组成部分，而商品投资基金是以...期货市场具有发现价格的功能，这主要是因为( )。 a．期货市场有规避风险的功能 b
2024-04-29 00:08:50
提问者: 未知
参**：b,c,d解析：规避风险和价格发现是期货市场的两个基本功能，两者之间有一定联系，但没有因果关系。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。