一个关于债券久期的计算问题 
2024-05-18 13:54:26
提问者: 未知
债券息票为10元,价格用excel计算得,96.30元久期=(1*10/(1+11%)^1+2*10/(1+11%)^2+3*10/(1+11%)^3+4*10/(1+11%)^4+5*10/(1+11%)^5+5*100/(1+11%)^5)/96.30=4.15若利率下降1个百分点,债券价格上升=4.15*1%4.15%变化后.期货计算题
2024-05-18 05:33:16
提问者: 未知
答：
（1）4月份买入开仓10手（期货铜一手是5吨）7月或邻近月份铜期货合约。等买现货的同时将期货上的10手多单卖出平仓。如此实现套期保值。（2）问题中没有4月份期货价格，缺少计算...金融计算应用题!
2024-05-18 09:49:21
提问者: 未知
(1) 复利法：1000*(1+5%)^3-1000=157,625 单利法：1000*5%*3=150 (2) 10000×（1+0.06-0.07）=9900 9900-10000=-100 请别忘记采纳,祝学习愉快国际金融期末考试重点计算题
2024-05-18 02:58:19
提问者: 未知
计算远期汇率的原理：(1)远期汇水：数前小后大”→远期汇率升水远期汇率＝即期汇率＋远期汇水(2)远期汇水:“点数前大后小”→远期汇率贴水远期汇率＝即期汇率–远期汇水举例说明：即期汇率为:us$=dm1.7640/501个月期的远期汇水为:49/44试求1个月期的远期汇率？解：买入价=1.7640-0.0049=1.7591卖出价=1.7650-0.0044=1.7606us$=dm1.7591/1...国际金融计算题（急）
2024-05-18 16:31:18
提问者: 未知
1.（1）利差为4%，根据利率平价理论，年掉期率4%，即美元贴水年率为4%，期汇汇率=2*（1+4%*3/12）=2.02，即￡1=＄2.0200（2）利率低货币远期升水，即英镑升水2．换成同一标价法，用中间价相乘纽约市场：＄1=dm1.6500-1.6510德国市场：dm1=￡1/2.1010-1/2.1000伦敦市场：￡1=＄1.5300-1.5310用中间价汇率相乘：[（1.65+1.651...金融计算问题
2024-05-18 17:29:50
提问者: 未知
1. (1)3个月远期汇率:1英镑=1.6780-1.6820美元 (2)换回英镑:10000/1.6820=5945.30英镑 2.eur/hkd=7.6500*1.3500/7.6560*1.3540=10.3275/10.3662国债中的"修正久期"和"凸性"是什么意思?
2024-05-18 21:14:20
提问者: 未知
c=1/p∑pv（t2+t）/（1+y）t+2 久期是马考勒提出的，它使用加权平均的形式计算债券的平均到期时间 公式：d=∑[pv（ct）t/p0]修正马考勒久期是债券价格曲线的斜率，即久期...计算机功耗及性能分析
2024-05-18 06:13:31
提问者: 未知
cpu amd 速龙ii x4 620(盒)tdp功耗是95，实际要小些 主板 华硕 m2n68 plus 主板不到30w 内存 金士顿 2gb ddr2 667 1 5瓦不到 硬盘 日立 320gb 7200转 16m（串口/3年盒）10瓦不到 散热器 九州风神 贝塔400 plus 5瓦左右 显卡 影驰 geforce 210 刀锋 不到60w的满载 外设： 音箱 漫步者 r201t08 这个...交易性金融资产的核算可能涉及的会计科目有哪些
2024-05-18 03:45:02
提问者: 未知
一、本科目核算企业为交易目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资等交易性金融资产的公允价值。企业持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也...金融计算利息的问题
2024-05-18 12:14:24
提问者: 未知
方案一：6个月复利，利率为2.35%；方案二：9个月复利，利率为3.21%；方案三：12个月复利，利率为6.54%。三个方案的最小公倍数为72个月，即6年。方案一：72/6=12个周期，终值f1=p*(f/p,i,n)=10 000*1.3088=13 088方案二：72/9=8个周期，终值f2=p*(f/p,i,n)=10 000*1.2882=12 882方案三：72/12=6个周期，终值：f...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。