如何测量去产能对银行资产质量的影响

heartTFBOYS 2024-05-28 18:41:16
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采用“关注加不良逾期比率”指标来判断。其公式为:关注加不良逾期比率=(关注类贷款+不良贷款)/逾期贷款×100%。【注:商业银行依据借款人的实际还款能力进行贷款质量的五级分类,即按风险程度将贷款划分为五类:正常、关注、次级、可疑、损失,后三种为不良贷款。】其中的逻辑:在银行贷款五级分类中,关注类贷款的构成比较复杂,其中主要有两个部分组成,一个是逾期贷款。一个是不符合**产业政策的贷款。比如说高耗能、高污染与低水平的“两高一低”行业贷款,比如说黑色金属、有色金属行业,这也是行业产能过剩的重灾区。理论上说,假如你没有“两高一低”行业贷款,那么这个指标就约等于100%,即关注类加不良类约等于逾期贷款。一般来说,各家银行多多少少都会有点不符合产业政策的贷款存在,所以,理论上说不会有低于100%的银行存在。如此,我们就可以定义为:这个比率高,就意味着不符合产业政策的贷款比率高,意味着在淘汰产能环境下的资产质量风险就比较大。当然,在这里有必要说一下的是:由于各家银行对逾期贷款的认定政策(有些银行只要利息逾期与本金逾期一天,就把这一笔贷款的本息总额全部列为逾期贷款;有些银行在利息逾期、本金并没有逾期情况下,本金认定为逾期贷款。比如在我关心这四家银行中,浦发银行就吃亏了,因为浦发属于后者)不同,所以这个指标存在着由于认定政策不同而导致的指标差异。 20210311
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