为什么最优投资组合必须包含**资产？ 
2024-05-20 09:13:37
提问者: 未知
激进型不会有多大变化，稳健型守旧型的会看中这类投资。假设**利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本市场线的斜率是多少？
2024-05-20 01:55:43
提问者: 未知
两点决定一条直线，现在已经知道（0，6%）和（22%，14%），所以证券市场线斜率就是：k=(14%-6%)/(22%-0)=0.3636 例如： 效用u=预期收益率-(1/2)*风险厌恶系数*收益的方差 对于**资产，收益的方差为零，若投资者对该资产组合与对**资产没有偏好，则有 u（**）=u（资产组合） 即：6...已知目前**资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标
2024-05-20 01:40:46
提问者: 未知
参**：a解析：甲公司股票的β系数=2.88%(12%×12%)=2，甲公司股票要求的收益率=5%2×（10%-5%）=15%，所以选项a的说法正确，选项b的说法不正确；如果该股票为零增长...依据投资组合保险策略进行投资，假设可承担风险系数m=3，起始总资产市值v为 100万
2024-05-20 04:40:03
提问者: 未知
参**：c解析：根据投资组合保险策略公式，可得：k=m×(v-f)=3×1100+5-100×(1-20%)]=75(万元)。为什么说市场均衡点（m点）是所有证券以各自市值为权重的组合？
2024-05-20 22:06:19
提问者: 未知
同样的。瞬间有一点灵感。m过rf点向有效边界线的切点。对于风险组合，这是最优的点。cml资本市场线只是投资者在**资产和这个风险组合进行投资选择。也就是，任何一位投资者（假设了所有投资者都有相同预期）投资风险资产的都会选择m点对应的这个风险组合的比例。当市场上所有投资者都是按这个比例去投资的时候，市场上各个资产就是按照这个比例形成的价值。所以这个组合中各资产的权重和市值占比一致，是所有投资者相同预...资本市场的特点是什么？
2024-05-20 06:27:26
提问者: 未知
1.融资期限长至少在1年以上，也可以长达几十年，甚至无到期日。例如：中长期债券的期限都在1年以上；股票没有到期日，属于没有到期日，属于永久性证券；封闭式基金存续期限一般都在15-30年。2....资本市场线为何是与有效集相切的射线
2024-05-20 19:35:23
提问者: 未知
资本市场线可表达为： 总报酬率=q*（风险组合的期望报酬率）+（1-q）*（**利率） 其中：q代表投资者自有资本总额中投资于风险组合m的比例，1-q代表投资于**组合的比例。虽然资本市场线表示的是风险和收益之间的关系，但是这种关系也决定了证券的价格。因为资本市场线是证券有效组合...资本市场线既揭示了有效组合的收益风险均衡关系，也给出了任意证券或组合的收益风险关系。
2024-05-20 11:47:40
提问者: 未知
参**：错解析：【详解】资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通
2024-05-20 19:16:15
提问者: 未知
参**：c解析：给定投资比例wford、wgm，资产组合的贝塔值为：βp=ωfordβford+ωgmβgm=(0.75×1.25)+(0.25×1.10)=1....资产组合的风险溢价：e(rp)-rf=1.2125×8%9.7%。资产组合的收益-风险特征如图5-2所示，下列说法中错误的是（）。图5-2资产组合的收
2024-05-20 06:13:55
提问者: 未知
参**：d解析：ρ1表示组成组合的两个资产完全正相关，完全正相关的资产组成的组合无法分散风险。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。