假设市场投资组合m的预期回报为15%，标准差为10%；**资产的收益率为5%，投资 
2024-05-29 21:27:05
提问者: 未知
参**：c解析：预期收益率e(rp)=-1×5%2×15%25%；标准差：σp=(1-ωf)σp0=2σp0=2×10%20%。记风险收益率为r，期望收益率为e(r)，标准差为q。**资产收益率为rf，这里标准差是什么意思?怎么求?
2024-05-29 02:46:52
提问者: 未知
**资产收益率为rf，这里标准差是什么意思?...主要想知道标准差概念书笔带说假设标准差22%我想知道意思何求 标准差衡量实际收益率与预期收益率间偏离程度比说理财产品a预期...下列哪个指标不能用来衡量债券的收益性( )a．即期收益率 b．到期收益率 c．提前
2024-05-29 01:34:13
提问者: 未知
参**：d解析：价格波动率是用来衡量风险性的。a和b公司普通股股票的期望收益率和标准差如下，两种股票预期的相关系数是-0.35，该
2024-05-29 15:12:38
提问者: 未知
参**：=(0.60)×(0.10)+(0.40)x(0.06)=8.4%σj=2.86%下列说法中正确的是( )a．风险收益率＝风险价值系数×标准离差 b．必要收益率＝无
2024-05-29 04:45:26
提问者: 未知
参**：c,d解析：风险收益率是指资产持有者因承担该资产风险而要求的超过**利率的额外收益。风险收益率＝风险价值系数×标准离差率；必要收益率＝**收益率+风险...已知ab投资组合中，ab收益率的协方差为3%，a的收益率的标准离差为20%， b的收益率的标准离差为25%，则ab的相关系数为( )。
2024-05-29 00:53:06
提问者: 未知
已知ab投资组合中，ab收益率的协方差为3%，a的收益率的标准离差为20%，b的收益率的标准离差为25%，则ab的相关系数为()。已知ab投资组合中，ab收益率的协方差为3%，a的收益...现有两个投资项目a和b，已知a、b方案的期望值分别为5%、10%，标准差分别为10%
2024-05-29 01:32:06
提问者: 未知
参**：a解析：在期望值不同的情况下，标准差不能说明风险大小，标准离差率越大，风险越大。va＝10%5%2；vb＝19%10%1.9。预期收益 方差 标准差是指什么？有什么区别？
2024-05-29 02:49:42
提问者: 未知
衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等。 标准差和方差都是用绝对指标来衡量资产的风险大小，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大；标准差或方差越小，则风险也越小。标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小，因而不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险。 β系数是指证券的收益率和市场组合收益率的协方差，再除以市场组合收益率的方差。即单个证券风险与整个的比值。假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,**收益率为8%,a股票收益率的方差为0.16与市场投资组合收益率的相关系数为0.4,则该股票的要求收益率为多少?
2024-05-29 22:51:02
提问者: 未知
cov（ka,km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4.a股票期望收益率为10%，b股票期望收益率为5%
2024-05-29 10:58:48
提问者: 未知
当a股票所占投资比重为30%，b股票所占投资比重为70时，求股票的期望收益率和标准差，方差？计算步骤要清楚一点。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。