若某一股票的期望收益率为12%，市场组合期望收益率为15%，**利率为8%，计算该股票的β值。 
2024-05-05 07:31:55
提问者: 未知
市场组合的风险溢价为：15%-8%=7% 该股票的β值为：4%/7%=4/7 期望收益率=**利率+β值*(市场组合期望收益率-**利率) 所以，β值=（期望收益率-**利率）/(市场...假设**利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本市场线的斜率是多少？
2024-05-05 03:29:58
提问者: 未知
两点决定一条直线，现在已经知道（0，6%）和（22%，14%），所以证券市场线斜率就是：k = (14%-6%)/(22%-0) = 0.3636资产a预期收益率为10%，β=1；**资产b，预期收益率为4%；资产c预期收益率为6%，β=0.5
2024-05-05 12:48:48
提问者: 未知
卖出资产c，买入资产a和b各一半买入的组合的beta=0.5，与卖出一致，风险对冲整个投资的收益率是1%：卖出为-6%，买入为0.5*10%+0.5*4%=7%已知**收益率为 8%，市场资产组合的期望收益率为 15%，对于 x y公司的股票β系数为1.2 ，
2024-05-05 02:32:59
提问者: 未知
权益资本成本＝8%＋1.2×（15%－8%）＝16.4%增长率=20% ×（1—0.4）=12%价值=（10 ×0.4×1.12）/（16.4%—12%）=101.82到期收益=1.82+4.48=6.3市场组合的预期收益率是10%，**利率为3%。
2024-05-05 06:09:34
提问者: 未知
股票预期收益率=3%1.2*（10%-3%）=11.4% 1年后的价值为15*（1+11.4%）=1元的红利+1年后的股票价格 1年后的股票价格=15.71**收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。如果某证券的期望收益率为0.12，
2024-05-05 11:20:24
提问者: 未知
参**：b解析：理论收益率=0.07+1.3×(0.15-0.07)=0.174＞0.12，根据证券的折现现金流模型，理论价格较市场实际价格低，所以市场高估了该证券，应该卖出。aaa公司目前**资产收益率为7%，整个股票市场的平均收益率为15%，aaa公司股
2024-05-05 21:03:47
提问者: 未知
参**：c解析：β=250/(15×15)＝1.11，ki＝rf+β×(km-rf)＝7%1.11×(15%-7%)＝15.88%证券组合β=1.5，组合收益率的标准差为24%，市场化收益率标准差为15%，证券组合的非系统风险各是多少？
2024-05-05 01:18:43
提问者: 未知
单因素模型：rt=α+βrm+ε其方差表达式为：(σt)^2=(β^2)(σm^2)+(σε)^2不能放公式啊，这能这么表示了，(σt)^2是组合方差，是总风险；(β^2)(σm^2)是市场方差和组合β平方的乘积，是系统性风险；而(σε)^2是随即误差项的方差，是非系统性风险。那么非系统性风险就等于0.24^2-1.5^2*0.15^2=0.006975，如果算标准差，那非系统风险为0.0835。...**证券的收益率为6%，市场投资组合的收益率为12%要求:(1)计算市场风险溢价: (2)
2024-05-05 09:17:45
提问者: 未知
02、**证券的收益率为6%，市场投资组合的收益率为12%要求:(1)计算市场风险溢价: (2)如果某股票的β系数为0.8，计算该股票的预期收益率:(3)如果某股票的必要收益率是9%...如果投资项目a的预期回报率为7%,标准差为5%,而投资项目b的预期回报率为12%,标
2024-05-05 08:18:25
提问者: 未知
甲=5%/0.07=0.71 乙=7%/0.12=0.58 说明乙项目在收益相同的情况下风险更小一些,选b特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。