某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，**收益率为8%，则 
2024-05-05 03:46:20
提问者: 未知
参**：b解析：本题考核的是风险收益率的推算。据题意，e(rp)=10%，rm=12%，rf=8%，则投资组合的βp=e(rp)/(rm-rf)=10%(12%-8%)=2.5。假设**收益率为6%，某一资产组合贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18
2024-05-05 23:13:31
提问者: 未知
参**：a解析：设市场组合的收益率为x，根据詹森测度，则有：3%18%-[6%1.5×(x-6%)]，可得，x=12%。假设**利率为4%，某风险资产组合的预期为10%，其β系数等于1，根据 capm，β=0的股票的预期收益率应为
2024-05-05 02:06:48
提问者: 未知
被塔系数为0就意味这相关度也为0,所以应该选a超出**收益率之上的必要收益率是( )。a．真实**收益率 b．风险溢价 c．
2024-05-05 18:46:52
提问者: 未知
参**：b解析：超出**收益率之上的必要收益率是风险溢价，它是对汇率风险、财务风险等不确定因素做出的补偿。已知某普通股的β值为1.2，**利率为 6%，市场组合的必要收益率为10%，该普通
2024-05-05 08:57:28
提问者: 未知
参**：c解析：本题考核的是普通股筹资的成本。先根据资本资产定价模型计算普通股的资本成本=6%1.2×(10%-6%)=10.8%，根据股利增长模型则有10.8%0.8/(10.5-0.5)+g，所以...**利率是6%,市场上所有股票的平均收益率是10%,某种股票的贝塔系数为1.5,则该股票的收益率为（）
2024-05-05 19:50:35
提问者: 未知
**利率是6%,市场上所有股票的平均收益率是10%,某种股票的贝塔系数为1.5,则该股票的收益率为（） 扫码下载作业帮 拍照搜题一拍即得 答案解析 b 1.5=该股收益*10/...假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果**收益率为
2024-05-05 08:54:36
提问者: 未知
参**：a解析：3%18%-[6%(rm-6%)×1.5]rm=12%已知某种股票的风险收益率为8%
2024-05-05 10:44:17
提问者: 未知
(1)先算折现r=8%+1.2*(15%-8%)=16.4% 股利增=20%*(1-40%)=12% 下一期股利div1=10*40%*(1+12%)=4.48价值=4.48/(16.4%-12%)=101.82 (2)后的股价=101.82*1.12+4.48=118.52 持有一年的回报率=118.52-100）/100=18.52%【企业金融行为】某公司的**债券收益率为10%，债券市场平均收益率为16%，公司股票的β系数为1.5
2024-05-05 07:51:06
提问者: 未知
该公司的要求收益率r=10% + 1.5*（16%-10%）=19%股票价格=d1/(r-g)=2.5/(19%-6%)=19.23元目前**资产收益率为7%，整个股票市场的平均收益率为15%，abc公司股票预期收益
2024-05-05 21:16:41
提问者: 未知
参**：c解析：ri=rf+β(rm-rf)=7%1.11×(15%-7%)=15.88%特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。