违约风险暴露的依据

郭小西 2024-05-28 07:09:13
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根据巴塞尔新资本协议的要求,内部评级法(internal ratings based approaches,irb)对**、银行和公司风险暴露采用相同的风险加权资产计算方法。该方法依靠四方面的数据:一是违约概率(probability of default,pd),二是违约损失率(loss given default,lgd),三是违约风险暴露... 20210311
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