3.设英镑现贷汇率为1.6600美元/英镑,
怡怡怡怡怡 如怡
2024-05-18 16:12:35
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美元利率高于英镑,按照利率平价理论,利率高的货币远期贬值,在此,6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑,即美元升值,因此该投资者既可以套到利差,又可以套到汇率差:做法:借六月期1英镑(利率3%),即期兑换成美元,进行美元六月期投资,同时卖出美元投资后的本利六个月远期,6个月后,按照远期合同将投资收回的美元本利卖出,再归还英镑本利.每英镑套利收益为:1.66*(1+4%/2)/1.65-(1+3%/2)=0.01118英镑 20210311