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2024-06-05 07:42:46
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1.一月期远期汇率:usd/chf=(1.6120+0.0245)/(1.6140+0.0265)=1.6365-1.6405 三个月远期汇率:usd/chf=(1.6120+0.0310)/(1.6140+0.0350)=1.6430-1.6490 1个月到3个月的择期:usd/chf=1.6365-1.6490 银行买入美元的汇率是1.6365,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.6490 2.是均衡汇率的计算问题 人民币利率为4%,美元利率2%,即期汇率usd/rmb=6.8360/80,就有可能:借美元(借期三个月,假如存与贷利率一样),即期兑换成人民币,存款(投资三个月,利率4%),三个月以后连本带利取出,再兑换成美元(远期汇率设为r),以偿还借美元的本利,市场处于均衡时,理论上可以计算出均衡汇率r 1*6.8360*(1+4%/4)/r1=1*(1+2%/4) ,r1=6.8700 同理也可计算出另一个汇率水平: 1/6.8380*(1+2%/4)*r2=(1+4%/4),r2=6.8720 3个月远期汇率为:usd/rmb=6.8700/20 显然r增大了,也就是说人民币贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值 3.欧元升值幅度:(10.7930-10.7342)*365*100%/(10.7342*156)=1.28% 说明:一年以365天计,时段计算以五个月加6天计算 20210311