现有一个一元回归模型,是股票市场上的日数据,需要按照周度来进行滚动回归。即,每周向前滚动一次,用本周前12周的日数据进行回归。我尝试使用rollapply in zoo package。但是始终编不出程序来。例子倒是看懂了,有哪个大牛帮忙解答下, 本问题英文版挪步: the r programming of roll regression #急切等待答案中~~~
在d盘创建一个txt文本文件,名字是fenshu。并在文本文件里面写入分数以英文格式的逗号“,”隔开。如87,76,46,99,100,63创建好之后就可以运行这段代码了。不过不明白的是你是要只统计59分的还是59分及以下,99分那个也是的。我下面写的是包括统计59分及以下的,如果是只统计某一个数,就和100分的那个是一样的。dim m,a(6) as integeropen "d:\f...